Gleitender Durchschnitt Saisonaler Index

Saisonale Anpassung Die saisonale Anpassung ist eine statistische Methode, die versucht, die Einflüsse vorhersehbarer Saisonmuster zu messen und zu entfernen, um zu zeigen, wie sich Beschäftigung und Arbeitslosigkeit von Monat zu Monat ändern. Im Laufe eines Jahres sind die Größe der Erwerbsbevölkerung und die Beschäftigungs - und Arbeitslosigkeitsschwankungen durch saisonale Ereignisse wie Veränderungen des Wetters, der Ernten, der großen Feiertage und der Schulzeiten geprägt. Weil diese saisonalen Ereignisse einem mehr oder weniger regelmäßigen Muster jedes Jahr folgen, kann ihr Einfluss auf statistische Trends durch saisonale Anpassung der Statistiken von Monat zu Monat beseitigt werden. Diese saisonalen Anpassungen machen es leichter, den zyklischen, zugrunde liegenden Trend und andere nicht-saisonale Bewegungen der Serie zu beobachten. Das LAUS-Programm nutzt Zeitreihenmodelle, um Beschäftigungs - und Arbeitslosigkeitsschätzungen für die Bundesstaaten und den Distrikt Columbia, die Volkszählungsregionen und - abteilungen und eine Handvoll von großen Teilgebieten und ihren jeweiligen Gleichgewichtszuständen zu erstellen. Diese Modelle zerlegen sich in Trend-, Zyklus - und unregelmäßige Komponenten. Die Trendkomponente wird dann mit einem Trend-Cycle Cascade Filter geglättet. Die daraus resultierenden geglätteten saisonbereinigten Schätzungen werden in der monatlichen Pressemitteilung der regionalen und staatlichen Beschäftigung und Arbeitslosigkeit analysiert und in der BLS-Zeitreihen-Datenbank veröffentlicht. Die Beschäftigungs - und Arbeitslosigkeitsschätzungen für nicht modellierte Metropolregionen und Metropolitan-Divisionen werden saisonbereinigt jeden Monat saisonbereinigt unter Verwendung einer als SEATS bekannten Technik oder einer Signal-Extraktion in ARIMA (Auto Regressive Integrated Moving Average) - Zeitreihe. Obwohl diese Daten nicht in der Pressemitteilung der Metropolitan Area Employment and Unemployment analysiert oder in die BLS-Zeitreihen-Datenbank geladen werden, sind sie über die ergänzenden Tabellen bei bls. govlaumetrossa. htm verfügbar. Zuletzt geändert am: Dezember 22, 2015 Empfehlen Sie diese Seite mit: Facebook Twitter LinkedInCombining saisonale Investitionen mit technischer Analyse Warum technische Analyse in Verbindung mit saisonalen Investitionen Saisonanalyse ist ein nützliches Werkzeug, wenn man eine allgemeine Zeit, um Eintritt und Ausstieg Aktienmärkte und Sektoren . Allerdings ist die Saisonalität Analyse nicht präzise. Es gibt nur eine ungefähre Zeit, wenn Geschäfte gemacht werden können. Aktienmärkte und Sektoren erreichen selten wichtige Tiefststände und Hochs an den Daten, die durch Saisonanalysen identifiziert wurden. Die Lösung besteht darin, technische Analysen zu nutzen, um saisonale Ein - und Ausstiegspunkte zu optimieren. Normalerweise bietet die technische Analyse optimale Ein - und Ausstiegspunkte innerhalb eines Monats (plus oder minus) eines bestimmten Zeitraums der saisonalen Stärke. Nettoergebnis: Die Anlageperformance wird in der Regel deutlich gesteigert. Verwendung kurzfristiger Momentumindikatoren zur Optimierung von saisonalen Eintritts - und Austrittspunkten Zur Optimierung der saisonalen Eintritts - und Austrittspunkte werden mehrere bekannte Impulsindikatoren bevorzugt. Sie können einzeln oder gemeinsam verwendet werden. Die Wahl der Indikatoren wird durch Erfahrung und Komfort des Investors bestimmt. Kurzfristige Impulsindikatoren, die auf täglichen Daten basieren, werden bevorzugt, wenn sie Eintritts - und Austrittspunkte für saisonale Strategien suchen. Indikatoren, die wöchentliche Daten verwenden, sind nützlich als eine Ergänzung zu Indikatoren, die tägliche Daten verwenden, aber per Definition dazu neigen, weniger genau für Ein-und Ausreise. Drei Impulsindikatoren werden bevorzugt: Moving Average Convergence Divergence (MACD) Relative Strength Index (RSI) Stochastik Verwenden Sie alle gleitenden Mittelwerte in einer oder anderen Form, wenn sie berechnet werden. Per Definition werden alle Ein - und Ausfahrtsignale kurz nach Erreichen eines kurzzeitigen Niedrig - bzw. MACD ist der bekannteste und am weitesten verbreitete Momentumindikator. Ein - und Austrittspunkte werden durch eine Kreuzung von zwei gleitenden Durchschnitten bestimmt. Ein Kaufsignal wird gegeben, wenn der Indikator überverkauft ist (d. H. Unter -1,0) und eine positive Kreuzung auftritt. Zur Demonstration eines Kaufsignals wird auf die beiliegende Tabelle verwiesen. Umgekehrt tritt ein Verkaufssignal auf, wenn der Indikator überkauft ist (d. H. Über 1,0) und ein negatives Überkreuzen auftritt. MACD kaufen und verkaufen Signale sind mehr relevant, wenn Divergenz zwischen dem Indikator und Preis der Sicherheit erfolgt auf einer Zwischenbasis. Die beigefügte Tabelle zeigt eine Trendlinie, die die Divergenz zwischen dem MACD-Indikator und dem Preis des Rohöls zeigt. MACD ist der langsamste und späteste der drei Momentumindikatoren. RSI und Stochastik sind schneller, sind aber anfälliger für falsche Signale. RSI ist etwas schneller. Wenn der Indikator auf 30 oder niedriger sinkt, ist die Sicherheit überverkauft. Der Investor sucht nach einer Erholung von über 30 Jahren für eine Erholungsphase. Umgekehrt wird, wenn der Indikator über 70 liegt, die Sicherheit überkauft. Der Investor sucht nach Schwäche unter 70 für die Bestätigung eines Ausgangspunktes. Chart mit freundlicher Genehmigung von StockCharts stockcharts Stochastik ist die schnellste Momentum-Indikator. Ein Tropfen unter 20 bedeutet, dass die Sicherheit kurzfristig überverkauft ist. Eine Erholung über 20 zeigt einen kurzfristigen Eintrittspunkt an. Umgekehrt zeigt eine Bewegung über 80 an, dass die Sicherheit kurzfristig überkauft wird. Schwäche unter 80 bedeutet einen kurzfristigen Austrittspunkt. Bullischer Prozentindex Bullischer Prozentindex ist ein nützlicher Indikator, wenn er in Verbindung mit kurzfristigen Impulsindikatoren verwendet wird. Seine Stärke ist seine einzigartige Methode der Berechnung. Die Daten für den Bullish Percent Index enthalten keine gleitenden Durchschnittswerte, die von anderen Indikatoren angewendet werden. Die Wurzel des Bullish Procent Index ist Punkt - und Figurendiagramme, die den Trend eines Wertpapiers zeigen. Ein Diagramm mit einem bullischen Trend weist eine aktuelle Spalte von xs auf, die sich höher als die vorhergehende Spalte von xs bewegt. Im Folgenden ist ein Beispiel: IBM ist eine Aktie von 500 Aktien im SampP 500 Index, die als Aufwärtstrend oder bullish Trend basiert auf Punkt-und Zahlen-Analyse. StockCharts addiert die Gesamtzahl der Aktien in den 500, die einen Aufwärtstrend haben und veröffentlicht die Daten als Bullish Procent Index für den SampP 500 Index. Der bullish-prozentige Index für den SampP 500 wird täglich aktualisiert und in den Aktiencharts von BPSPX veröffentlicht. Bullish Prozentindizes sind für bekannte, breit angelegte Aktienindizes und US-Sektoren verfügbar, darunter der SampP 500 Index, der SampP 100 Index, der Dow Jones Industrial Average, der NASDAQ Composite Index, der NYSE Index, der NASDAQ 100 Index, der Dow Jones Transportation Durchschnitt, der Dow Jones Utilities Average, der TSX Composite Index und die zehn SampP-Sektorindizes. Bullish Prozent Index funktioniert am besten für einen Index mit einer großen Anzahl von Betrieben. Zum Beispiel funktioniert es besser für die 500 SampP 500 Index-Aktien als für die 30 Dow Jones Industrial Average Aktien. Der Bullish-Prozentindex, der auf einer kleinen Anzahl von Wertpapieren basiert, ist tendenziell volatiler (d. h. choppy) und anfällig für falsche Signale. Ein 15 Tage gleitender Durchschnitt wurde durch Erfahrung als zuverlässiger Crossover-Maßstab erwiesen, um eine Trendveränderung auf Bullish Procent Index-Charts zu bestätigen. Wie jeder Indikator ist Bullish Procent Index nicht perfekt. Wenn es jedoch in Verbindung mit Impulsanzeiger und Saisonalität verwendet wird, eliminiert es einen Großteil des Rauschens, das während eines Zwischenzyklus auftritt. Es kann auch nur in Verbindung mit Impulsindikatoren (d. h. ohne saisonale Einflüsse) verwendet werden, um zusätzliche Zwischenhandelschancen zu identifizieren. Im Folgenden finden Sie einen Bullish-Prozentindex auf dem NASDAQ Composite Index, der Einstiegs - und Ausstiegspunkte zeigt, die Saisonalität, MACD und den Bullish-Prozentindex kombinieren. Pfeile zeigen Eintritts - und Austrittspunkte unter Verwendung von Saisonalität (d. h. Kaufen, wenn sie schneit, verkaufen, wenn sie von Ende September bis Ende April geht). Nullen repräsentieren andere Ein - und Ausstiegspunkte, die nur auf MACD - und Bullish - Prozentindex basieren: Karten mit freundlicher Genehmigung von StockCharts - Aktiencharts Chart mit freundlicher Genehmigung von StockCharts - Aktiencharts Andere nützliche technische Indikatoren Trendlinien sind nützlich, um die Richtung zu bestätigen, in der sich ein Diagramm bewegt. Sie können Frühwarnzeichen bereitstellen, wenn sich die Fahrtrichtung ändert. Allerdings sollten sie nicht verwendet werden, ein Stand-alone kaufen oder verkaufen technisches Signal. Per Definition benötigt eine Trendlinie drei oder mehr Punkte, um eine Verbindung herzustellen. Für einen Aufwärtstrend liegen die drei oder mehr Punkte unter den angegebenen Preisen. Für einen Abwärtstrend liegen die drei Punkte über den angegebenen Preisen. Bestätigte Unterstützung und Widerstand Ebenen sind oft nützlich für die Festlegung Trendlinien. Im folgenden sind Beispiele. Chart mit freundlicher Genehmigung von StockCharts stockcharts Chart mit freundlicher Genehmigung von StockCharts stockcharts Bewegungsdurchschnitte können als eine andere Form der Trendlinie betrachtet werden. Sie geben eine Kartenrichtung an, aber mit mehr Flexibilität. Der gleitende Durchschnitt, der für die längerfristige Richtung am häufigsten verwendet wird, ist der 200-Tage - oder 40-Wochen-Gleitende Durchschnitt. Beide sind praktisch gleich. Der 200 Tage gleitende Durchschnitt fungiert häufig als Stütz - oder Widerstandsebene. Der gleitende Durchschnitt von 200 Tagen ist auch ein attraktiver Indikator für die Messung von Risiken und Renditen. Angenommen, dass Diagramme schließlich auf einen neutralen Wert zurückgehen, der durch den 200 Tage gleitenden Durchschnitt bestimmt wird, kann die prozentuale Verstärkung oberhalb oder unterhalb des 200-Tage-gleitenden Durchschnitts eine Menge der Risikopotentialrendite anzeigen. Der zweite gleitende Durchschnitt, der häufig für mittelfristige Richtung verwendet wird, ist der 50 Tage gleitende Durchschnitt. Eine Pause über dem 50 Tage gleitenden Durchschnitt ist ein Alarmsignal, um eine mögliche Kaufgelegenheit zu erkunden. Umgekehrt ist ein Bruch unter dem 50 Tage gleitenden Durchschnitt ein Warnsignal, um eine mögliche Verkaufschance zu erkunden. Zielpreise sind interessant, aber nicht sehr nützlich. Sie werden häufig von technischen Analysten als Richtschnur für die potenzielle Rendite aus einer Investition bereitgestellt, voll und ganz realisiert, dass Ziele nicht als harte Zahlen für den Abschluss einer Transaktion verwendet werden sollten. Ziele werden auf zwei Arten berechnet: Ein Punktgewinn (oder - verlust), der in einem vorherigen Handelsbereich aufgezeichnet wurde, der in einen potentiellen Punktgewinn (oder - verlust) übersetzt wird, wenn die Unterstützungs - oder Widerstandswerte für die aktuelle Handelsspanne unterbrochen werden. Der prozentuale Gewinn (oder Verlust), der in einem früheren Handelsbereich erfasst wurde, der in den potenziellen prozentualen Gewinn (oder Verlust) übersetzt wird, wenn Unterstützungs - oder Widerstandswerte für die aktuelle Handelsspanne unterbrochen werden. Hier ist ein Beispiel mit einem Up-Breakout über einem etablierten Trading-Bereich: Der Philadelphia Semiconductor Index brach oben bestätigt Widerstand bei 380,13. Die bisherige Handelsspanne betrug 380,13 bis 332,11. Upside technische Zielpreis auf der Grundlage der Punktverstärkungsmethode ist 380.13-332.11 48.02 380.13 428.15 Upside technische Ziel basierend auf der prozentualen Gewinn-Methode ist 380.13332.11380.13 435.09 Die spätere Methode wird bevorzugt. Chart mit freundlicher Genehmigung von StockCharts stockcharts Hier ist ein Beispiel, das einen Nachteilaufschlag unterhalb einer etablierten Handelsstrecke zeigt: Vollständige Nahrungsmittel brachen unten bestätigte Unterstützung bei 29.81. Die bisherige Handelsspanne betrug 29,81 und 36,03. Das Downside-Risiko auf der Grundlage der Punktverlustmethode beträgt 36,03-29,81 6,22. Downside technische Ziel ist 29.81-6.22 23.59 Downside technischen Zielpreis auf die prozentuale Verlustmethode basiert ist 29.8136.03x29.81 24.66 Chart mit freundlicher Genehmigung von StockCharts stockcharts Viele seltsame Namen: Kopf und Schultern, Doppel-Tops, doppelte Böden, steigende Keile, Untertassen, Rundungen, V-Formationen und Spikes Alle sind große Umkehrmuster. Andere Namen sind Dreiecke, Diamanten, Flaggen, Wimpel, Keile und Rechtecke. Alle sind Fortsetzungsmuster. Alle diese Begriffe sind Jargon von technischen Analysten verwendet. Alle diese Muster beruhen auf drei Faktoren: Das Benennen der Muster ist eine interessante Übung (besonders wenn man mit einem anderen technischen Analytiker spricht), ist aber nicht wirklich notwendig, wenn man einen Eintrag oder einen Ausgangspunkt in einem Diagramm bestimmt. Beim Besitz einer Trending-Investition, welche Größe einer Korrektur ist vernünftig, bevor Bedenken über eine Trendänderung angehoben werden Up-Trending-Diagramme in der Regel erleben kurze Zeiträume der Schwäche im Laufe der Zeit. Saisonale Investoren berechnen häufig ihr Toleranzniveau, wo sie Schutzmaßnahmen treffen, wenn die Anlage schwächer wird. Ihr Toleranzniveau wird häufig als Box bezeichnet. Der saisonale Investor wird die Position beibehalten, es sei denn, die Sicherheit fällt aus dem Karton. Die Box wird durch die Berechnung eines Retracement-Levels auf der Grundlage der Investitionen früheren Handel Bereich. Ein Retracement-Box wird prozentual berechnet und ist in der Regel ein Bereich zwischen 33 und 66. (Investoren mit Fokus auf ein Fibinacci Retracement werden 37.5 und 62.5 verwenden). Hier ist ein Beispiel. Range Resources wurde über einen längeren Zeitraum höher. Der Händler will sich schützen. Er entscheidet, dass er die Position während eines kurzen Zeitraums der Schwäche beibehalten wird, solange der Vorrat über seinem Toleranzniveau bleibt. Die Aktien der letzten Trading-Bereich hat zwischen 56 und 74. Retracement Box für die Aktie liegt zwischen 63 und 68. Wenn der Trader hat eine enge Toleranz kann er beschließen, eine Stop-Loss-Reihenfolge in der Nähe der Spitze der Box Platz bei 68. Ein anderer Trader Mit einer höheren Risikobereitschaft kann bereit sein, eine Stop-Loss-Order an der Unterseite der Box bei 63 zu platzieren. Beide Händler sind aus dem Handel, wenn die Aktie bewegt sich unter 63. Chart mit freundlicher Genehmigung von StockCharts stockcharts Volume ist ein nützliches Werkzeug, wenn Aktien sind Brechen bestätigt Unterstützung und Widerstand Ebenen. Eine Spike in Volumen auf Pausen und Pannen in der Regel bestätigt ihre Bedeutung. Die Chancen, kurzfristig zu folgen, sind höher. Ausbrechungen und Ausfälle auf Volumen, wenn wichtige Nachrichten veröffentlicht werden, sind besonders relevant. Kardinal Gesundheit ist ein gutes Beispiel. Das Unternehmen brach über ein Basisgebäude Muster auf höher als das durchschnittliche Volumen nach Berichterstattung besser als erwartet Quartalsergebnisse. Chart mit freundlicher Genehmigung von StockCharts Stockcharts Auf Balance Volume Als Preis Predictor On Balance Volumen ist ein interessanter Indikator, der häufig für die Identifizierung von Aktien, die unter Akkumulation für eine mögliche Entnahme sind nützlich ist. Die Methode zur Berechnung von On Balance Volume ist relativ einfach. Volumen wird addiert, wenn der Kurs der Aktie höher steigt und das Volumen subtrahiert wird, wenn der Kurs der Aktie sich niedriger bewegt. Der Grund für das Phänomen ist eine Tendenz für Erwerber von großen Aktienpositionen in den Unkräutern mit einem Angebot direkt unter dem Markt zu sitzen und nehmen Sie die fragen Sie Preis nur, wenn ein beträchtlicher Block von Aktien angeboten wird. Nettoergebnis: Der Indikator On Balance Volume bewegt sich während einer Zeit, in der der Kurs der Aktie relativ flach bleibt. Die "On Balance Volume" - Anzeige ist besonders dann nützlich, wenn der Indikator kurz vor dem Test eines Key-Widerstandsniveaus eine neue High-Position erreicht hat. Die Implikation ist, dass der Erwerber bereit sein kann, die Aktie auf das nächsthöhere Preisplateau zu bringen. Der Indikator ist heute weniger nützlich als vor 20 Jahren. Die Equity-Aktivitäten im Zusammenhang mit aufgeführten Optionsgeschäften haben die Daten für aktiv gehandelte Aktien und ETFs verzerrt. Denison Mines ist ein Beispiel für eine Aktie mit einem positiven On Balance Volume-Profil. Gerüchte über eine eventuelle Übernahme des Unternehmens bestehen. On Balance Volume Daten zeigen, dass der Bestand unter stetiger Akkumulation durch einen großen Käufer ist. Chart mit freundlicher Genehmigung von StockCharts Aktiencharts Elliott Wave Theory Interessant, aber nicht hoch auf den saisonalen Investoren Radar-Bildschirm Die meisten Leute finden Elliott Wave-Analyse schwer zu begreifen und etwas einschüchternd. Die Prinzipien der Theorie sind relativ einfach. Sie konzentrieren sich auf Muster, Verhältnisse und Zeit. Allerdings ist die Interpretation von Elliott häufig eher eine Kunst als eine Wissenschaft. Wenn Sie vier Elliotticians in einem Raum mit einem Diagramm setzen, sind Wahrscheinlichkeiten, daß mindestens drei Interpretationen angeboten werden. Um fair zu sein, einige Elliotticians haben gezeigt, erhebliche Geschick im Laufe der Jahre. Das beste Beispiel ist Bob Prechter, der ultimative Guru von Elliott Wave. Weitere Informationen erhalten Sie bei der Firma Bobs, Elliott Wave International. Der Vierjahreszyklus Der vierjährige Aktienmarktzyklus wird gewöhnlich als vierjähriger Präsidentschaftszyklus oder vierjähriger Wirtschaftszyklus bezeichnet. Historisch gesehen ist das vierjährige konjunkturelle Tief für den US-Aktienmarkt innerhalb von drei Monaten vor der U. S.-Halbzeitwahl stattgefunden, die im zweiten Jahr nach der Wahl eines Präsidenten stattfand. Im Durchschnitt schreitet der US-Aktienmarkt danach für die nächsten 22 Monate vor. Die beste Performanceperformance des SampP 500 Index während des Vierjahreszyklus war der Neunmonatszeitraum nach dem vierjährigen Tief. Die Reihe der wiederkehrenden Ereignisse löst das vierjährige Tief im US-Präsidentschaftszyklus aus: Der Präsident nutzt sein politisches Kapital, um während des ersten Jahres seines Mandats schwierige Punkte auf seiner Tagesordnung abzuschließen. Seine Standings in der Popularität Umfragen abnehmen. Die Oppositionspartei im Kongress beginnt bereits im zweiten Jahr ihres Mandats Besorgnis über die Maßnahmen der Präsidenten zu erheben. Pläne, mehr Sitze im Kongress während der Halbzeitwahlen zu gewinnen, werden vorbereitet. Politische Rhetorik baut im späten Frühjahr und Sommer. Der Kongress verbringt mehr Zeit damit, sich gegenseitig zu diskutieren, als die Gesetzgebung zu prüfen. Rhetorik wirft Besorgnis über wirtschaftliche Aktivität auf. Das Wachstum in der US-Wirtschaft beginnt zu verlangsamen. Unternehmensgewinne und Gewinnmargen stehen unter Druck im zweiten und dritten Quartal. Die Halbzeit-Wahl findet am ersten Dienstag im November statt Die politische Agenda verschiebt sich, der Präsident sucht nach Wegen zur Verbesserung der Wirtschaft vor dem Ende seiner vierjährigen Amtszeit, das Wirtschaftswachstum beschleunigt, Unternehmensumsatz und Ergebnis verbessern und die Aktienkurse gehen höher. Weniger bekannt ist die Tendenz aller großen entwickelten Länder, einen vierjährigen Wirtschaftszyklus zu vollenden, der dem US-Präsidentschaftszyklus entspricht. Vier Jahre Konjunkturzyklen und ihre entsprechenden vier Börsenzyklen treten auch in Kanada, dem Vereinigten Königreich, entwickelten europäischen Ländern und Japan. Der vierjährige Börsenzyklus ist seit Jahrzehnten außerordentlich zuverlässig. Der US-Aktienmarkt verzeichnete bei 26 der letzten 29 Anlässe seit 1890 einen Tiefstand von vier Jahren. Die einzigen drei Fälle, in denen das Vier-Jahres-Tief nur kurz vor der Halbzeitwahl der USA identifiziert wurde, waren 1936, 1986 und 2006 Anlass, der US-Aktienmarkt weiter zu bewegen, ohne eine Korrektur von 5 oder mehr zu bewegen. Der Miss im Jahr 1936 folgte eine erhebliche Korrektur im Jahr 1937. Die Miss im Jahr 1986 wurde von einer erheblichen Korrektur im Oktober 1987 gefolgt. Der Miss im Jahr 2006 wurde von einer deutlichen Korrektur Ende 2007 Anfang 2008. Kommentare sind geschlossen. Haftungsausschluss: Kommentare und Meinungen auf dieser Website sind nur zur Information. Sie sollten nicht als Kauf - oder Verkaufsempfehlung betrachtet werden. Die in diesem Bericht angebotenen Daten werden als zutreffend angesehen, sind aber nicht garantiert. Equity Clock bietet kostenlose saisonale Investitionsforschung und Analyse auf Aktien-, Rohstoff-, Anleihen - und Futures-Märkten. EquityClock bietet die größte Quelle für saisonale Anlageprofile im Internet.